Fundo de direitos creditórios

THP CAPITAL

CNPJ 50.941.133/0001-30

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 6 mi
PL médio 12 meses: R$ 6,9 mi
Referência: 05/2026
Histórico: 35 meses
Pares comparáveis: 0

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 04/01/2024
Registro na CVM: 04/01/2024
Registro/adequação RCVM 175: 04/01/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Forma de condomínio: Aberto
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administradora: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Auditora: NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 05/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 3 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.

Há 1 mês com retorno atípico destacado no gráfico (em âmbar) — variação incompatível com a classe, a verificar antes de interpretar como desempenho.

Rentabilidade 12 meses

—

CDI 12 meses

—

Excesso sobre CDI

—

Volatilidade anualizada

—

Máxima perda acumulada

-1,8%

PL médio 12 meses

R$ 6,9 mi

Retorno mensal

35 observações, de 07/2023 a 05/2026

3m 0,0% · 6m — · 3m contínuos 0,0%

Meses positivos / negativos: 32 / 2
Melhor mês: 10/2025 · 34,0%
Pior mês: 11/2025 · -6,9%
Índice de Sharpe 12m: —
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 9 vezes na série.

4,0%

Inadimplência / PL

-4,2 p.p. em 3 meses · risco histórico p38 · 1 meses na direção atual

21,8%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

-26,1 p.p. em 3 meses · risco histórico p76 · 2 meses na direção atual

3,3%

SCR D–H

-4,7 p.p. em 3 meses · risco histórico p37 · 1 meses na direção atual

R$ 6 mi

Patrimônio líquido

-R$ 424 mil em 3 meses · posição histórico p18 · 7 meses na direção atual

Persistência atual

34 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

34 de 35

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

35 competências de 01/2021 a 05/2026 · escala vertical focada.

Atual 4,0%

Mudança em 3 meses

-4,2 p.p.

Posição histórica

Percentil 38

Comparação com pares

Sem base comparável

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 05/2026 versus 05/2025.

Financeiro

R$ 3,6 mi

48,0%

12m +48,0 p.p.

Comércio

R$ 3,6 mi

47,8%

12m -52,2 p.p.

Serviços

R$ 318 mil

4,2%

12m +4,2 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 05/2026 versus 05/2025.

Acima de 720 dias

R$ 2,5 mi

88,3%

12m +88,3 p.p.

31–90 dias

R$ 170 mil

6,0%

12m -17,8 p.p.

Até 30 dias

R$ 161 mil

5,7%

12m +0,9 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

-R$ 2,2 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Número de cotistas não informado na última competência.

—

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 38 mil

-R$ 173 mil versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

1 cotistas

Rentab. mês0,3%Esperado / real0,0% / 0,3%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1

1 cotistas

Rentab. mês1,4%Esperado / real1,4% / 1,4%

Subclasse Senior

cotistas não informados

Rentab. mês0,0%Esperado / real0,0% / 0,0%

Subclasse Sênior

cotistas não informados

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

05/2026

alta

Cedente principal acima de 30% · 48,7%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 26,1%

04/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 16,3%Cedente principal acima de 30% · 44,5%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 10,9%

03/2026

média

Cedente principal acima de 30% · 38,5%

02/2026

média

Cedente principal acima de 30% · 46,7%

01/2026

alta

Cedente principal acima de 50% · 50,8%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 9,3%

12/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 55,2%Queda mensal de PL acima de 15% · 18,2%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 8,7%

11/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 20,1%SCR nas faixas D–H em atenção · 20,4%Cedente principal acima de 30% · 43,4%

10/2025

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 18,7%Cedente principal acima de 30% · 35,5%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 9,8%

09/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 59,2%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 43,2%Cedente principal acima de 30% · 40,5%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 26,6%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 12,6%

08/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 57,4%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 40,8%Cedente principal acima de 30% · 33,5%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 20,4%

07/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 70,5%Cedente principal acima de 30% · 38,4%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 27,4%

06/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 32,7%

05/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 52,6%SCR nas faixas D–H em atenção · 30,8%Cedente principal acima de 30% · 32,9%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 14,1%

04/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 43,1%SCR nas faixas D–H em atenção · 33,9%Cedente principal acima de 30% · 33,2%

03/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 38,5%Cedente principal acima de 30% · 35,6%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 7,9%

02/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 38,6%SCR nas faixas D–H em atenção · 32,1%Cedente principal acima de 30% · 34,8%

01/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 40,9%Cedente principal acima de 30% · 34,9%

12/2024

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 36,9%Cedente principal acima de 30% · 34,3%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.