Fundo de direitos creditórios

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SAQUE FGTS

CNPJ 54.326.936/0001-36

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 68,8 mi
PL médio 12 meses: R$ 77,6 mi
Referência: 05/2026
Histórico: 26 meses
Pares comparáveis: 3.345

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 14/03/2024
Registro na CVM: 14/03/2024
Registro/adequação RCVM 175: 14/03/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: EXT CAPITAL LTDA.
Administradora: BANCO DAYCOVAL S.A.
Custodiante: BANCO DAYCOVAL S.A.
Auditora: RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 05/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 25 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Rentabilidade 12 meses

18,5%

CDI 12 meses

14,8%

Excesso sobre CDI

+3,7 p.p.

Volatilidade anualizada

0,4%

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 77,6 mi

Retorno mensal

26 observações, de 04/2024 a 05/2026

3m 4,2% · 6m 8,6% · 25m contínuos 37,9%

Meses positivos / negativos: 25 / 0
Melhor mês: 10/2025 · 1,6%
Pior mês: 04/2024 · 0,0%
Índice de Sharpe 12m: 47,79
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 1 vez na série.

risco p86 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p92 · 3 meses na direção atual

risco p42 entre pares

0,0%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual

risco p39 entre pares

5,1%

SCR D–H

+0,4 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 18 meses na direção atual

R$ 68,8 mi

Patrimônio líquido

-R$ 6,6 mi em 3 meses · posição histórico p32 · 9 meses na direção atual

Persistência atual

26 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

26 de 26

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

26 competências de 01/2021 a 05/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 92

Comparação com pares

Risco p86

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 05/2026 versus 05/2025.

Financeiro

R$ 68,6 mi

100,0%

12m +0,0 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 05/2026 versus 05/2025.

Acima de 720 dias

R$ 27,7 mi

40,3%

12m +0,6 p.p.

361–720 dias

R$ 16,2 mi

23,7%

12m -0,5 p.p.

181–360 dias

R$ 12,3 mi

18,0%

12m -0,9 p.p.

91–180 dias

R$ 6,2 mi

9,0%

12m -0,3 p.p.

31–90 dias

R$ 4,5 mi

6,5%

12m -0,1 p.p.

Até 30 dias

R$ 1,7 mi

2,5%

12m +1,1 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 61,3 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Número de cotistas não informado na última competência.

—

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,3%Esperado / real1,3% / 1,3%

Subclasse Senior Série 2

cotistas não informados

Rentab. mês1,3%Esperado / real1,3% / 1,3%

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

1 cotistas

Rentab. mês1,5%Esperado / real1,5% / 1,5%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2

3 cotistas

Rentab. mês1,4%Esperado / real1,4% / 1,4%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1

10 cotistas

Rentab. mês1,4%Esperado / real1,4% / 1,4%

Subclasse Sênior Série 1

14 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasse Sênior Série 2

3 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasses no cadastro da CVM

Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.

FIDC SAQUE FGTS MEZ 4

Em Funcionamento Normal · início 06-02/2026

FechadoProfissional

FIDC SAQUE FGTS SEN4

Em Funcionamento Normal · início 06-10/2026

FechadoProfissional

FIDC SAQUE FGTS MEZ2

Fase Pré-Operacional · início 06-12/2025

FechadoProfissional

FIDC SAQUE FGTS SN2

Fase Pré-Operacional · início 06-12/2025

FechadoProfissional

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

05/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 62,2%

04/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 62,7%

03/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 62,8%

02/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 63,1%

01/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 63,4%

12/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 63,5%

11/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 63,8%

10/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 62,6%

09/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 63,2%

08/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 64,1%

07/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 71,6%

06/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 80,0%

05/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 99,7%

04/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 99,5%

03/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 99,7%

02/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 99,8%

01/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 100,0%

12/2024

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 100,0%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.